Der Heidenheimer Wochenmarkt fand bereits im Mittelalter statt. Schon im 12. Jahrhundert bildete die Vordere Gasse (heute Hauptstr.) in ihrem zentralen Abschnitt den Straßenmarkt.

Mit der links abgebildeten Urkunde aus dem Jahr 1356 erlaubte Kaiser Karl IV. dem Grafen von Helfenstein, dass er "uz seinem dorff zu Hydenheim einen markte machen und ufrichten möge". Die Forschung interpretiert diese Textstelle heute als Bestätigung des wichtigen Rechts, in der Stadt Heidenheim Markt abhalten zu dürfen.
Mit dem Erhalt des Marktrechts war auch die Wahl eines Marktrichters verbunden. Dieser sorgte mit seinen Gehilfen dafür, dass es zu keinen Handgreiflichkeiten am Markt und in den Wirtshäusern kam. Das Marktrecht erlaubte auch die Abhaltung von zumindest einem Jahrmarkt.

Am 21.03.1930 wurde dann der Wochenmarkt in Heidenheim von der Hauptstraße in die Grabenstraße verlegt, wo er auch heute noch seinen Standort hat und wo jeden Mittwoch und Samstag die Marktbeschicker ihre Waren anbieten.